Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Diagnostic Checks in Multiple Time Series Modelling
Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap. Foreign Trade University, Department of Mathematics, Hanoi,.ORCID-id: 0000-0002-9832-7866
2017 (Engelska)Ingår i: Advances in Time Series Analysis and Forecasting: Selected Contributions from ITISE 2016 / [ed] Ignacio Rojas, Héctor Pomares, Olga Valenzuela, Cham: Springer , 2017, s. 147-158Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

The multivariate relation between sample covariance matrices of errors and their residuals is an important tool in goodness-of-fit methods. This paper generalizes a widely used relation between sample covariance matrices of errors and their residuals proposed by Hosking (J Am Stat Assoc 75(371):602–608, 1980 [6]). Consequently, the asymptotic distribution of the residual correlation matrices is introduced. As an extension of Box and Pierce (J Am Stat Assoc 65(332):1509–1526, 1970 [11]), the asymptotic distribution recommends a graphical diagnostic method to select a proper VARMA(p, q) model. Several examples and simulations illustrate the findings

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Cham: Springer , 2017. s. 147-158
Serie
Contributions to Statistics, ISSN 1431-1968
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi
Forskningsämne
Nationalekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-65091DOI: 10.1007/978-3-319-55789-2_11ISI: 000434672600011ISBN: 978-3-319-55788-5 (digital)ISBN: 978-3-319-55789-2 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:ltu-65091DiVA, id: diva2:1131692
Konferens
International Work-Conference on Time Series (ITISE 2016), Grenada, Spain, June 27-29 2016
Tillgänglig från: 2017-08-15 Skapad: 2017-08-15 Senast uppdaterad: 2018-10-19Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Thu, Huong Nguyen

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Thu, Huong Nguyen
Av organisationen
Samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
isbn
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
isbn
urn-nbn
Totalt: 106 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf